Modifications des rapports de compensation sur le marché des valeurs mobilières

En plus de l' annonce concernant la sortie prévue des systèmes de marché des valeurs mobilières et des changes le 23 juin 2025, nous souhaitons vous informer des changements prévus dans la structure des rapports de compensation pour le marché des valeurs mobilières :

Un nouveau nœud TRADEDATE est ajouté au rapport EQM16 (Rapport sur les obligations des membres négociants pour les frais supplémentaires (AF)) avec l'attribut obligatoire TradeDate :

TradeDate - Date de transaction.

De plus, nous vous rappelons d’autres changements dans les rapports :

1. Un attribut obligatoire est ajouté au rapport EQM49 (Rapport sur le transfert des profils d'actifs sur le marché des actions) qui spécifie la date calendaire du transfert de profil : TradeDate - La date calendaire de l'exécution de la transaction.
2. Dans les rapports EQM06/06P/06R (Transactions incluses dans la compensation), EQM6D (Transactions incluses dans la compensation (pour les détenteurs)), EQM63 (Transactions incluses dans la compensation (pour les membres négociateurs)), EQM6C (Transactions incluses dans la compensation (transactions client)), la description de l'attribut TradeDate est modifiée : TradeDate - Date calendaire.
3. Dans le rapport EQM6D (Transactions incluses dans la compensation (pour les détenteurs)), les valeurs possibles de l'attribut Type - type de transaction conclue aux fins de règlement des défauts dans le cadre des transactions T+ sont ajoutées :
   • 6 - la transaction de clôture concernant le membre compensateur défaillant dans le cadre de la procédure de défaut croisé ;
   • 7 - la Clôture de la Transaction concernant le Membre Compensateur Défaillant en raison de la non-exécution de l'Appel de Marge ;
   • 8 - la transaction de clôture concernant le membre compensateur sur la base de l'ordre soumis par NCC ;
   • 9 - la Clôture de la Transaction concernant le Membre Compensateur Défaillant sans soumission de l'ordre.
4. Dans les rapports EQM05 (Registre des règlements de transactions, de l'exécution des appels de marge et de l'exécution des paiements d'annulation), EQM08 (Registre des transactions non réglées et annulées), EQM64 (Rapport sur le calcul des intérêts sur les transactions REPO à taux variable), EQM101 (Rapport sur les passifs/créances avec devise de règlement remplacée), EQM151 (Rapport sur les frais de commission sur les transactions REPO ouvertes), la description de l'attribut TradeDate est modifiée. TradeDate - Date de la transaction.
5. Un nouvel attribut est ajouté aux rapports EQM45 (Actifs dans les pools de garanties) et EQM84 (Rapport d'évaluation des garanties) : TypePaidCollateral - Groupe de liste de garanties étendues
6. Dans le rapport EQM44 (Rapport sur les paramètres de risque), la description de l'attribut InSingleLim est modifiée :

   InSingleLim - Accepté comme garantie (O - oui, N - non, P - liste étendue des garanties).

Les spécifications mises à jour pour les formats de rapport sont disponibles sur le site Web du MOEX : https://fs.moex.com/files/13900 .

Les fichiers mis à jour contenant des schémas et des styles pour les formulaires de rapport imprimés sont disponibles sur le serveur FTP MOEX : https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities .